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Livres Econométrie expliquée et appliquée
Éditeur(s) :
Cépaduès
Présentation de la multicolinéarité quasi exacte, qui permet une estimation du modèle de régression linéaire multiple RLM. L'auteur passe en revue les différentes techniques disponibles pour détecter cette multicolinéarité imparfaite. Avec douze exercices couvrant le...
16,00 €
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Éditeur(s) :
Cépaduès
Dix tests d'hétéroscédasticité (Spearman, Goldfeld-Quandt, Park, Harvey-Godfrey, Breusch-Pagan, Glejser, White, Yüce, test d'égalité de variance et test ARCH d'Engle) appliqués au modèle de régression linéaire multiple (RLM), accompagnés de 23 exercices ainsi que d'u...
18,00 €
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Éditeur(s) :
Cépaduès
Présentation des principaux tests d'autocorrélation des erreurs (Durbin-Watson, Gary, Ljung-Box, etc.) et des méthodes pour les corriger (Cochrane-Orcutt, Hildreth-Lu, algorithme de Gauss-Newton, entre autres). Quinze exercices permettent d'appliquer ces techniques à...
16,00 €
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Éditeur(s) :
Cépaduès
Afin de maîtriser l'estimation d'un modèle de régression linéaire simple, les méthodes d'estimation, les propriétés des estimateurs, la qualité de l'ajustement linéaire ou encore la prédiction de la variable dépendante sont abordées. Avec une vingtaine d'exercices d'...
20,00 €
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Éditeur(s) :
Cépaduès
Afin de maîtriser l'estimation des paramètres du modèle de régression linéaire multiple, les méthodes MCO, du maximum de vraisemblance, des estimateurs mixtes de Theil-Goldberger et des moindres carrés généralisés sont présentées. L'impact d'un prédicateur redondant ...
20,00 €
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