Présente les fondements de l'optimisation dans un espace de dimension finie ainsi que les algorithmes de base. La seconde partie est consacrée au contrôle optimal des systèmes dynamiques gouvernés par des équations différentielles ordinaires linéaires. Le cours, illustré par des exemples variés, est complété par de nombreux exercices corrigés. ©Electre 2025
L'optimisation regroupe les techniques qui permettent de chercher les minima ou les maxima de fonctions ou de fonctionnelles ; elle intervient dans presque tous les processus de modélisation actuels.
Cet ouvrage présente une introduction à la théorie du contrôle optimal des équations différentielles ordinaires ainsi que les fondements de l'optimisation en dimension finie et les algorithmes de base. Une première partie évoque l'optimisation en dimension finie en abordant les notions de convexité, de minimisation sans contraintes et avec contraintes et les principales méthodes de résolution numérique. En seconde partie, les résultats obtenus sont appliqués au contrôle optimal des systèmes différentiels linéaires ; quelques notions de calcul différentiel y sont également rappelées.
Des exemples, figures explicatives et de nombreux exercices, dont la plupart sont corrigés, enrichissent ce cours qui comporte toutes les notions utiles aux étudiants de deuxième cycle universitaire et aux élèves ingénieurs.
Paru le : 02/09/2001
Thématique : Mathématiques 1er Cycle
Auteur(s) : Auteur : Maïtine Bergounioux
Éditeur(s) :
Dunod
Collection(s) : Sciences sup
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782100056262
Reliure : Broché
Pages : IX-260
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm
Épaisseur: 1.4 cm
Poids: 442 g
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